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一括発注の取扱いについて

一括発注に関する基本的な考え方

ポートフォリアが行う投資一任契約にもとづく顧客資産あるいは投資信託契約にもとづく信託財産(以下「信託財産等」といいます)の運用に係る有価証券等(有価証券、有価証券に関する信用取引及びデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引)をいい、以下「有価証券等」といいます)の売買注文が同一の売買条件(有価証券の種類及び銘柄、売付または買付の別、取引の種類ならびに執行する価格または価格帯が同一のものをいいます)である場合は、これら複数の売り注文、買い注文を束ねて証券会社に発注すること(以下「一括発注」といいます)があります。これは、同一銘柄を売却あるいは購入しようとする複数の信託財産等間の公平性を図るためであります。一括発注を行った場合に適用する単価は、平均単価とします。ただし、市場の急変等により一括発注することが適切ではないと判断した場合には、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で、一括発注は行わず、分割発注を行い、最良執行を図ります。

一括発注の対象

一括発注の対象は、取引所金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。

自己取引に係る注文

自己取引に係る注文との一括発注は行いません。

内出来の場合の配分方法

一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、社内規程の配分基準により各信託財産等に配分します。具体的には各信託財産等の注文数量を限度に総約定数量で除した比率を信託財産等ごとの注文数量に乗じて配分数量を算出します。

社内における規定および検証

一括発注を実施するにあたり、社内規程を制定し関係各部門に周知徹底するとともに、その実施状況をコンプライアンス部が検証します。