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ポートフォリアにおけるデリバティブ取引等の管理について

ポートフォリアは、商品の複雑化やリスクの複合化が進行するなかで予測困難なリスクが突発的に発生することを防ぐために、デリバティブ(金融派生商品)取引等におけるリスクを一定量に制限する仕組みを以下のように定めています。

「みのりの投信」でのデリバティブ取引等の利用

株式などの有価証券の価格変動や海外投資に伴う外国為替の変動による損失を回避(「ヘッジ」といいます)するために、金融商品取引法第2条第20項に規定されるデリバティブ取引等を利用することができます。

デリバティブ取引等の利用目的

デリバティブ取引等はあくまで損失回避(ヘッジ)のためだけに利用することとし、積極的な収益獲得を目的として利用することはありません。

デリバティブ取引等のリスク管理

ヘッジ目的に限定しているため、デリバティブ取引等の想定元本の総額が投資信託の純資産総額を超えないように管理することにより(簡便法)、投資運用業にかかわる禁止事項を定めた金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に抵触することを防止します。
具体的には、デリバティブ取引等の想定元本の総額が投資信託の純資産総額を超える可能性が高まった場合に、リスク管理担当者が運用担当者に注意を喚起するとともに、コンプライアンス担当者および投資政策委員会がリスク管理の徹底を図ります。